лучше поздно, чем никогда :) (полное раскрытие: новые модели исправили глупые ошибки, которые я сделал в прошлый раз, когда пытался это смоделировать)

огромное спасибо @ksrini_ за то, что сел поговорить в апреле о динамике проскальзывания и зависимости от ордеров также хотел бы узнать, как это правильно решается (аналитически) @_Dave__White_