INTERPRETANDO LOS RETORNOS HF Un ratio de Sharpe de 2 es tan fuerte que solo necesitas alrededor de 1 año de datos para un t-stat ≈ 2. Un SR de 0.2 es tan ruidoso que necesitas aproximadamente 100 años de datos para validarlo. Los SR altos se validan rápidamente; debes invertir en SR bajos basándote en priors.