INTERPRETAÇÃO DOS RETORNOS HF Um índice de Sharpe de 2 é tão forte que você só precisa de cerca de 1 ano de dados para um t-stat ≈ 2. Um índice de Sharpe de 0,2 é tão ruidoso que você precisa de aproximadamente 100 anos de dados para validá-lo. Índices de Sharpe altos validam-se rapidamente; você deve investir em índices de Sharpe baixos com base em priors.