1/ We worked with the @pendle_fi team to build the risk stack for @boros_fi, the first onchain protocol for trading funding rates. This required new frameworks, including dynamic margin models, auto-deleveraging mechanics, and real-time risk monitoring.

2/ DeFi Gets Interest Rate Swaps Global markets clear over $1.2 trillion daily in interest rate swaps. @boros_fi enables a fixed-for-floating structure in DeFi, where users swap fixed yields against floating funding rates from exchanges like @binance.

3/ Nuevo mercado, nueva arquitectura Diseñamos la pila de riesgos completa, que incluye: • Fórmulas de margen dinámico • Mecánica de desapalancamiento automático • Protecciones contra la manipulación de oráculos • Diseño de márgenes eficiente en capital • Un AMM personalizado para operaciones de flotación fija Todo adaptado a la volatilidad de las tasas y los mercados en rápido movimiento.

4/ Monitoreo de riesgos Desarrollamos herramientas de monitoreo integrales y bots automatizados que rastrean continuamente las métricas de riesgo clave, la salud de la posición y las anomalías del mercado. Estos sistemas responden a las amenazas en tiempo real, manteniendo la estabilidad del protocolo en entornos de tasas de financiación volátiles.

5/ Modelando lo desconocido Ejecutamos simulaciones de Monte Carlo para probar los parámetros de riesgo en condiciones de mercado volátiles. Esto ayudó a calibrar los requisitos de margen, las bandas de liquidación y los amortiguadores, equilibrando la seguridad económica con la eficiencia del capital.

6/ Nueva clase de mercado @boros_fi abre el acceso a la negociación de tasas de interés en cualquier flujo de rendimiento. Estructura simple, controles de riesgo integrados y diseño componible. Esto lleva a DeFi al mercado de derivados de tasas de un billón de dólares.

7/ Pronto se publicarán más detalles sobre nuestro marco de riesgo, parámetros y herramientas de monitoreo.