1/ Мы работали с командой @pendle_fi над созданием стека рисков для @boros_fi, первого ончейн-протокола для торговли ставками финансирования. Для этого потребовались новые структуры, в том числе модели динамической маржи, механика автоматического делевериджа и мониторинг рисков в режиме реального времени.

2/ DeFi получает процентные свопы Мировые рынки ежедневно очищают более $1,2 трлн в виде процентных свопов. @boros_fi обеспечивает фиксированную для плавающей структуры в DeFi, где пользователи обменивают фиксированную доходность на плавающие ставки финансирования на таких биржах, как @binance.

3/ Новый рынок, новая архитектура Мы разработали полный стек рисков, включая: • Динамические формулы маржи • Механизмы автоматического уменьшения кредитного плеча • Защита от манипуляций с оракулами • Эффективный с точки зрения капитала дизайн маржи • Индивидуальный AMM для фиксированных и плавающих сделок Все адаптировано для волатильности ставок и быстро меняющихся рынков.

4/ Мониторинг рисков Мы разработали комплексные инструменты мониторинга и автоматизированные боты, которые постоянно отслеживают ключевые метрики риска, состояние позиций и рыночные аномалии. Эти системы реагируют на угрозы в реальном времени, поддерживая стабильность протокола в условиях волатильных ставок финансирования.

5/ Моделирование Неизвестного Мы провели симуляции Монте-Карло, чтобы протестировать параметры риска в условиях волатильного рынка. Это помогло откалибровать требования к марже, уровни ликвидации и буферы, сбалансировав экономическую безопасность с эффективностью капитала.

6/ Новый класс рынка @boros_fi открывает доступ к торговле процентными ставками на любом потоке доходности. Простая структура, встроенные механизмы контроля рисков и компонуемая архитектура. Это выводит DeFi на рынок деривативов с процентными ставками стоимостью в триллионы долларов.

7/ Скоро будут опубликованы дополнительные детали нашей системы управления рисками, параметрами и инструментами мониторинга.