😘 Ho abbandonato un corso sulla strategia di trading mean reversion. È strutturato come un modulo di corso di trading compatto per i professionisti. Parto dai principi fondamentali e dalla matematica della stazionarietà. Imparerai ▫️ perché la mean-reversion classica è effettivamente una strategia di market making con esposizione a breve termine alla #volatilità realizzata—e come gestire quel rischio di convessità, ▫️ come verificare uno spread stazionario con la cointegrazione utilizzando il test CADF (ADF basato sui residui) e il test di Johansen (VECM, selezione del rango); ▫️ come questi strumenti si inseriscono nella progettazione di segnali robusti e nel controllo del rischio, ▫️ come adattarsi a realtà non gaussiane, ▫️ e come temporizzare utilizzando la vita media: collegare le dinamiche discrete degli spread al modello di Ornstein–Uhlenbeck e implementarlo nelle tue stop-loss, ▫️ Inoltre, coprirò la strategia long/short contrarian cross-section, ▫️ Strategie di gestione del rischio ☝️ Il prossimo passo sarà analizzare le strategie di momentum (market-taker) che prendono liquidità. Poi continuerò con il machine learning. E passerò ai greci, IV, skew e distribuzione... (Poiché questi post sono letteralmente scritti a livello di corso, farò l'aumento promesso della quota di abbonamento, specialmente ora che siamo sopra i 2,4k abbonati, a 50EUR a breve, e non ci saranno ulteriori aumenti) #stockmarket #riskmanagement #tradingstrategy #SPX500 #NASDAQ100 #gold $GLD