😘Я бросил курс по торговле на основе возврата к среднему. Он построен как компактный модуль торгового курса для практиков. Я начинаю с первых принципов и математики стационарности. Вы узнаете ▫️почему классический возврат к среднему фактически является стратегией создания рынка с коротким реализованным #волатильность-экспозицией — и как управлять этим риском конвексии, ▫️как проверить стационарный спред с помощью коинтеграции, используя тест CADF (основной ADF на остатках) и тест Йохансена (VECM, выбор ранга); ▫️как эти инструменты вписываются в надежный дизайн сигналов и контроль рисков, ▫️как адаптироваться к негауссовым реалиям, ▫️и как таймировать, используя половину жизни: связывая дискретную динамику спреда с моделью Орнштейна–Уленбека и внедряя это в ваши стоп-лоссы, ▫️Также я охватываю кросс-секционный контр-трендовый долгосрочный/короткий стратегию, ▫️Стратегии управления рисками ☝️Далее будет анализ стратегий импульса, принимающих ликвидность (рыночный участник). Затем я продолжу с машинным обучением. И перейду к греческим буквам, IV, скошенности и распределению... (Поскольку эти посты фактически являются курсом, я выполню обещанное повышение подписки, особенно так как у нас более 2,4 тыс. подписчиков, до 50 EUR в ближайшее время, и больше не будет повышения) #stockmarket #riskmanagement #tradingstrategy #SPX500 #NASDAQ100 #gold $GLD