😘平均回帰取引に関するコースを中止しました。開業医向けのコンパクトな取引コースモジュールのように構築されています。 私は第一原理と定常性の数学から始めます。学習内容 ▫️古典的な平均回帰が、実現 #volatility エクスポージャーが短いマーケットメイキング戦略である理由と、その凸性リスクをどのように管理するか、 ▫️CADF 検定 (残差ベースの ADF) とヨハンセン検定 (VECM、ランク選択) を使用して共和分による定常広がりを検証する方法。 ▫️これらのツールが堅牢な信号設計とリスク管理にどのように適合するか、 ▫️非ガウス現実に対してどのように調整するか、 ▫️半減期を使用して時間を計る方法:離散スプレッドダイナミクスをOrnstein-Uhlenbeckモデルに接続し、それをストップロスに実装します。 ▫️また、横断的な逆張りのロング/ショート戦略についても取り上げています。 ▫️リスク管理戦略 ☝️次に、流動性獲得(マーケットテイカー)モメンタム戦略を精査します。次に、機械学習を続けます。 そして、ギリシャ語、IV、スキュー、分布に飛び込むと... (これらの投稿は文字通りコースレベルの文章であるため、特に 2.4 人のサブスクを超えているため、約束されたサブスクリプション料金の値上げを間もなく 50 ユーロにし、これ以上の値上げは行いません) #stockmarket #riskmanagement #tradingstrategy #SPX500 #NASDAQ100 #gold $GLD