лучше поздно, чем никогда :) (полное раскрытие: новые модели исправили глупые ошибки, которые я сделал в прошлый раз, когда пытался это смоделировать)

Мне также было бы интересно узнать, как это решается аналитически @_Dave__White_

и также огромная благодарность @ksrini_ за то, что в апреле сел поговорить о динамике проскальзывания и зависимости от ордеров