Sdílení odpovědi na tuto otázku spuštění: Je dobrý nápad vytvořit syntetický put opce krátkým prodejem akcií a nákupem levných call opcí namísto nákupu 60d put?

V praxi může existovat široký rozdíl mezi sazbou, kterou vyděláte na krátké a RFR, takže v závislosti na tom, zda jdete dlouho nebo krátce opce, sazba může být odlišná (jinými slovy, implikovaný objem, který hledáte, není implikovaný objem, který obchodujete. VÁŠ vol není stejný jako trh implikované vols)