Делюсь ответом на этот вопрос по исполнению: Является ли хорошей идеей создание синтетического пут-опциона, продавая акции и покупая дешевые коллы вместо покупки пут-опциона на 60 дней?

На практике может быть значительная разница между ставкой, которую вы зарабатываете на короткой позиции, и RFR, поэтому в зависимости от того, выбираете ли вы длинную или короткую опцию, ставка может быть разной (другими словами, подразумеваемая волатильность, которую вы ищете, не является подразумеваемой волатильностью, которой вы торгуете. Ваша волатильность не совпадает с подразумеваемыми волатильностями рынка)