una curiosa teoría de mercado, algo así como.. Las noticias a la baja fuera de horario tienen un precio desproporcionado en las criptomonedas porque es el único lugar líquido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si estoy cubriendo un libro de acciones, prefiero vender BTC de ~0.5-corr a 40x que hacer ofertas de golpe en un ATS delgado. Se ajusta al patrón de que las mayores liquidaciones en cascada de criptomonedas se agrupan fuera del horario laboral (aunque se pueden citar otras explicaciones aquí). Si prolifera el comercio de acciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la magnitud de estos eventos debería comprimirse a medida que los mercados de valores absorban más del impacto. Aguas abajo, uno podría esperar una correlación BTC-QQQ más débil: sin la "chispa" fuera de horario que alimenta el movimiento memético, BTC puede desacoplarse más fácilmente de la beta tradicional, un resultado que muchos han intuido, si aún no se ha demostrado empíricamente.