uma curiosa teoria de mercado, algo como... As notícias negativas fora do horário comercial têm preços desproporcionais em criptomoedas porque é o único local líquido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se estou protegendo um livro de ações, prefiro vender ~ 0,5 corr BTC a 40x do que lançar lances em um ATS fino. Ele se encaixa no padrão de que as maiores liquidações em cascata de criptomoedas se agrupam fora do horário comercial (embora outras explicações possam ser citadas aqui). Se a negociação de ações 24 horas por dia, 7 dias por semana, proliferar, a magnitude desses eventos deve se comprimir à medida que os mercados de ações absorvem mais do choque. A jusante, pode-se esperar uma correlação BTC - QQQ mais fraca: sem a "faísca" fora do horário de expediente que alimenta o movimento memético, o BTC pode se desacoplar mais facilmente do beta tradicional - um resultado que muitos intuíram, se ainda não demonstrado empiricamente.