En nyfiken marknadsteori, något i stil med.. Nyheter om nedåt utanför arbetstid är oproportionerligt prissatta i krypto eftersom det är den enda 24/7 likvida platsen. Om jag säkrar en aktiebok skulle jag hellre korta ~0,5-corr BTC på 40x än att smälla bud i en tunn ATS. Det passar in i mönstret att de största kryptokaskadlikvidationerna sker utanför arbetstid (även om andra förklaringar kan anföras här). Om 24/7 aktiehandel sprider sig bör omfattningen av dessa händelser komprimeras eftersom aktiemarknaderna absorberar mer av chocken. Nedströms kan man förvänta sig en svagare BTC-QQQ-korrelation: utan den "gnista" utanför arbetstid som driver den memetiska rörelsen kan BTC lättare frikopplas från traditionell beta – ett resultat som många har insett, även om de ännu inte har visats empiriskt.