uma teoria de mercado curiosa, algo como.. notícias negativas fora de horas são desproporcionalmente precificadas em cripto porque é o único local líquido 24/7. Se eu estiver fazendo hedge de um portfólio de ações, preferiria vender a descoberto ~0.5-corr BTC a 40x do que fazer lances em um ATS fino. Isso se encaixa no padrão de que as maiores liquidações em cripto se agrupam fora de horas (embora outras explicações possam ser citadas aqui). Se o comércio de ações 24/7 proliferar, a magnitude desses eventos deve se comprimir à medida que os mercados de ações absorvem mais do choque. A jusante, pode-se esperar uma correlação mais fraca entre BTC e QQQ: sem a "faísca" fora de horas que alimenta o movimento memético, o BTC pode se desacoplar mais facilmente do beta tradicional - um resultado que muitos intuiram, se ainda não demonstraram empiricamente.