Ik heb een bericht geschreven op de stack over de optimale actie en de potentiële waarde van het timen van een bestaande investeringsstrategie. 1/

Het is een probleem dat zich voortdurend voordoet wanneer een verkooprapport waarschuwt voor een factorrotatie, of wanneer we geloven dat er kalendereffecten in onze strategie zijn, en vele andere semi-astrologische gebeurtenissen. 2/

Het is een heel eenvoudig model, maar wat is daar mis mee. De tl;dr versie is altijd hetzelfde: tenzij je grote uitbetalingen, hoge zekerheid of frequente voorkomens van dergelijke gebeurtenissen hebt (allemaal gekwantificeerd), moet je dingen niet timen. 3/