Знайомство з трекером кореляції Шарпа Одна з проблем криптовалютних ринків полягає в тому, що вони галасливі. Ціни рухаються, монети зростають, токени скидаються, і якщо у вас немає чіткої ментальної моделі того, як активи пов'язані один з одним, важко сказати, що відбувається насправді. Ми щойно запустили щось, що змінює це. Sharpe Correlation Tracker дозволяє відстежувати кореляцію між 20 монетами одночасно, в режимі реального часу, з такою деталізацією, якої просто не існує більше ніде в криптовалюті. Що насправді означає кореляція Кореляція - це одне з тих понять, які люди думають, що розуміють, поки не спробують його використовувати. Скорочена версія: - Позитивна кореляція означає, що два активи мають тенденцію рухатися разом. Якщо BTC зростає, а ETH зазвичай також зростає, вони позитивно корелюють. - Негативна кореляція означає, що вони рухаються в протилежних напрямках. Якщо один йде вгору, а інший має тенденцію до зниження, вони негативно корелюють. - Нульова кореляція означає, що рух одного нічого не говорить вам про інший. Вони, по суті, незалежні. Коефіцієнт кореляції Пірсона, який ми використовуємо в Шарпа, кількісно визначає це за шкалою від +1 до -1: +1 → ідеальної позитивної лінійної кореляції -1 → ідеальної негативної лінійної кореляції 0 → відсутність лінійної кореляції Це звучить просто, але коли ви починаєте відстежувати кореляції за десятками активів, картина швидко ускладнюється. Саме в цій складності є можливість. Чому це важливо в криптовалюті У TradFi відстеження кореляції є стандартною частиною серйозного аналізу портфеля. Хедж-фонди живуть за нею. Але в крипті більшість трейдерів літають наосліп. Ви можете подумати, що SOL рухається так само, як ETH, але чи стають ці відносини міцнішими, слабшими або навіть змінюються за останній місяць? Кореляція – це не просто дрібниці. Це діє: Хеджування портфеля: якщо два активи сильно позитивно корелюють, володіння обома не сильно знижує ваш ризик. Щоб по-справжньому диверсифікуватися, вам потрібні активи з низькою або негативною кореляцією. Обертальні угоди: Коли кореляції змінюються, це часто сигналізує про обертання капіталу між секторами (наприклад, DeFi на L1). Виявлення такої ранньої стадії може бути величезною перевагою. Сигнали ринкових настроїв: Зростання кореляції за всіма напрямками може означати, що макросили домінують, наприклад, під час панічних розпродажів або нагнітання ейфорії. Парні угоди: Якщо два активи зазвичай рухаються разом, але раптово розходяться, ви можете структурувати угоди, роблячи ставку на закриття спреду. Чим відрізняється кореляційний трекер Шарпа Більшість «кореляційних інструментів» у криптовалюті є базовими. Ви отримуєте дві монети, можливо, статичний графік, і все. За допомогою Sharpe ви можете: - Відстежуйте до 20 монет одночасно - Миттєве перемикання таймфреймів (7D, 1M, 1Y) - Бачите чисту кореляційну матрицю з кольоровим кодуванням, яка змушує візерунки вискакувати на вас - Динамічно фільтруйте монети та сектори, не відходячи від панелі приладів Це не просто красивіший інтерфейс, це інший спосіб мислення про ринок. Замість того, щоб шукати кореляції пара за парою, ви можете побачити взаємозв'язки всієї екосистеми з першого погляду. Реальний приклад Подивіться на BTC, ETH, SOL, USDT та BNB за останній місяць. - Кореляція BTC–ETH: 0,62 (помірно сильний позитивний) - Кореляція ETH–SOL: 0,72 (сильний позитивний) - Кореляція BTC–USDT: 0,17 (слабка, як і очікувалося для стабільного монети) З цього ви миттєво дізнаєтеся: - Якщо ви володієте BTC, ETH і SOL, ви сильно піддаєтеся тому ж спрямованому ризику. - Якщо ви хочете хеджувати, вам потрібно щось менш корельоване, а не просто «ще один альт». Це ті види інформації, на які раніше йшли години, щоб зібрати воєдино розрізнені дані. Тепер вони просто там. Крок до криптододатку #1 Наша місія завжди була чіткою: стати криптододатком #1, єдиним місцем, куди ви йдете за серйозною, дієвою аналітикою ринку. Кореляційний трекер Шарпа – ще один крок до цього. Така деталізація, яку ми пропонуємо тут, зараз просто недоступна ніде в криптовалюті. Коли ви розумієте кореляції, ви перестаєте реагувати на шум і починаєте бачити базову структуру ринку. І як тільки ви побачите цю структуру, ви зможете діяти на неї раніше за всіх. Це край. Шарп.