シャープ相関トラッカーの紹介 仮想通貨市場の問題点の1つは、騒がしいことです。価格が動き、コインが上昇し、トークンがダンプし、資産同士がどのように関係しているかについて明確なメンタルモデルがない限り、実際に何が起こっているのかを知るのは困難です。 私たちはそれを変える何かを立ち上げたばかりです。 Sharpe Correlation Tracker を使用すると、暗号通貨の他のどこにも存在しない粒度で、最大 20 個のコイン間の相関関係をリアルタイムで一度に追跡できます。 相関関係の本当の意味 相関関係は、人々がそれを使おうとするまで、理解していると思っている概念の1つです。 短いバージョン: - 正の相関とは、2 つの資産が一緒に移動する傾向があることを意味します。BTCが上昇し、ETHも通常上昇する場合、それらは正の相関関係にあります。 - 負の相関は、反対方向に移動することを意味します。一方が上昇し、もう一方が下降する傾向がある場合、それらは負の相関関係にあります。 - 相関がゼロであるということは、一方の動きが他方について何も教えてくれないことを意味します。彼らは本質的に独立しています。 シャープで使用しているピアソン相関係数は、これを+1から-1のスケールで定量化します。 +1 → 完全な正の線形相関 -1 →完全な負の線形相関 0 →線形相関なし これは単純に聞こえますが、数十のアセットにわたる相関関係の追跡を開始すると、状況は急速に複雑になります。その複雑さこそがチャンスです。 これが暗号通貨で重要な理由 TradFi では、相関追跡は本格的なポートフォリオ分析の標準的な部分です。ヘッジファンドはそれで生きています。しかし、暗号通貨では、ほとんどのトレーダーは盲目的に飛行します。SOL は ETH のように動くと思うかもしれませんが、その関係は先月で強くなったり弱くなったり、逆転したりしているのでしょうか? 相関関係は単なるトリビアではありません。実行可能です。 ポートフォリオヘッジ:2つの資産が非常に正の相関がある場合、両方を保有してもリスクはそれほど軽減されません。真に分散するには、相関関係の低い資産または負の資産が必要です。 ローテーション取引: 相関関係が変化すると、多くの場合、セクター間の資本ローテーション (DeFi から L1 へ) がシグナルとなります。これを早期に発見することは、大きな優位性になる可能性があります。 市場センチメントのシグナル: 全体的に相関関係が高まっているということは、パニック売りや高揚感の高騰時など、マクロの力が支配的であることを意味する可能性があります。 ペア取引: 通常、2 つの資産が一緒に動いているが、突然発散した場合は、スプレッドのクローズに賭けて取引を構成できます。 Sharpe の相関トラッカーの違い 暗号通貨におけるほとんどの「相関ツール」は基本的なものです。コインが 2 枚、おそらく静的なチャートが手に入ります。Sharpe を使用すると、次のことができます。 - 最大 20 枚のコインを同時に追跡 - 時間枠を瞬時に切り替える (7D、1M、1Y) - パターンを飛び出す、きれいで色分けされた相関行列を見る - ダッシュボードを離れることなく、コインとセクターを動的にフィルタリングします これは単に美しいインターフェースではなく、市場についての別の考え方です。ペアごとに相関関係を探す代わりに、エコシステム全体の関係を一目で確認できます。 実際の例 先月のBTC、ETH、SOL、USDT、BNBを見てください。 - BTC-ETH相関:0.62(中程度の強い正) - ETH-SOL 相関: 0.72 (強い正) - BTC-USDT相関:0.17(ステーブルコインとしては予想通り弱い) このことから、次のことがすぐにわかります。 - BTC、ETH、SOLを保有している場合、同じ方向性リスクに大きくさらされています。 - ヘッジしたい場合は、単なる「別の代替」ではなく、相関性の低いものが必要です。 これらは、散在するデータからつなぎ合わせるのに何時間もかかった種類の洞察です。今、彼らはただそこにいます。 #1 暗号アプリへの一歩 私たちの使命は常に明確です:#1の暗号アプリになり、真剣で実用的な市場インテリジェンスを求める唯一の場所になります。 シャープ相関トラッカーは、それに向けた新たな一歩です。ここで提供しているような粒度は、現在、暗号通貨の他のどこにも利用できません。 相関関係を理解すると、ノイズに反応するのをやめ、市場の根底にある構造が見え始めます。そして、その構造が見えたら、他の誰よりも早くそれに基づいて行動することができます。 それがエッジです。 グシャープ。