Giới thiệu Trình theo dõi tương quan Sharpe Một trong những vấn đề với thị trường crypto là chúng rất ồn ào. Giá cả biến động, đồng tiền tăng giá, token giảm giá, và trừ khi bạn có một mô hình tư duy rõ ràng về cách các tài sản liên quan đến nhau, rất khó để biết điều gì thực sự đang diễn ra. Chúng tôi vừa ra mắt một thứ thay đổi điều đó. Trình theo dõi tương quan Sharpe cho phép bạn theo dõi các tương quan giữa tối đa 20 đồng tiền cùng một lúc, trong thời gian thực, với độ chi tiết mà đơn giản là không tồn tại ở bất kỳ đâu khác trong crypto. Tương quan thực sự có nghĩa là gì Tương quan là một trong những khái niệm mà mọi người nghĩ rằng họ hiểu, cho đến khi họ cố gắng sử dụng nó. Phiên bản ngắn gọn: - Tương quan dương có nghĩa là hai tài sản có xu hướng di chuyển cùng nhau. Nếu BTC tăng và ETH thường cũng tăng, thì chúng có tương quan dương. - Tương quan âm có nghĩa là chúng di chuyển theo hướng ngược lại. Nếu một cái tăng trong khi cái kia có xu hướng giảm, thì chúng có tương quan âm. - Tương quan bằng không có nghĩa là sự di chuyển của một cái không cho bạn biết gì về cái kia. Chúng về cơ bản là độc lập. Hệ số tương quan Pearson, cái mà chúng tôi sử dụng tại Sharpe, định lượng điều này trên thang từ +1 đến -1: +1 → tương quan tuyến tính dương hoàn hảo -1 → tương quan tuyến tính âm hoàn hảo 0 → không có tương quan tuyến tính Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi bạn bắt đầu theo dõi các tương quan giữa hàng chục tài sản, bức tranh trở nên phức tạp nhanh chóng. Đó là sự phức tạp mà cơ hội xuất hiện. Tại sao điều này quan trọng trong Crypto Trong TradFi, việc theo dõi tương quan là một phần tiêu chuẩn của phân tích danh mục đầu tư nghiêm túc. Các quỹ đầu cơ sống nhờ vào điều đó. Nhưng trong crypto, hầu hết các nhà giao dịch hoạt động mà không có thông tin. Bạn có thể nghĩ rằng SOL di chuyển giống như ETH, nhưng mối quan hệ đó đang trở nên mạnh mẽ hơn, yếu hơn, hay thậm chí đảo ngược trong tháng qua? Tương quan không chỉ là thông tin vặt. Nó có thể hành động: Bảo hiểm danh mục: Nếu hai tài sản có tương quan dương cao, việc nắm giữ cả hai không giảm nhiều rủi ro của bạn. Để thực sự đa dạng hóa, bạn muốn các tài sản có tương quan thấp hoặc âm. Giao dịch luân chuyển: Khi các tương quan thay đổi, điều đó thường báo hiệu sự luân chuyển vốn giữa các lĩnh vực (ví dụ: từ DeFi sang L1s). Phát hiện điều này sớm có thể là một lợi thế lớn. Tín hiệu tâm lý thị trường: Tăng tương quan trên toàn bộ có thể có nghĩa là các lực lượng vĩ mô đang chi phối, như trong các đợt bán tháo hoảng loạn hoặc bơm hưng phấn. Giao dịch cặp: Nếu hai tài sản thường di chuyển cùng nhau nhưng đột nhiên phân kỳ, bạn có thể cấu trúc các giao dịch đặt cược vào việc thu hẹp khoảng cách. Điều gì làm cho Trình theo dõi tương quan của Sharpe khác biệt Hầu hết các "công cụ tương quan" trong crypto đều cơ bản. Bạn chỉ nhận được hai đồng tiền, có thể là một biểu đồ tĩnh, và chỉ vậy thôi. Với Sharpe, bạn có thể: - Theo dõi tối đa 20 đồng tiền cùng một lúc - Chuyển đổi khung thời gian ngay lập tức (7D, 1M, 1Y) - Xem một ma trận tương quan sạch sẽ, được mã màu giúp các mẫu nổi bật ra với bạn - Lọc đồng tiền và lĩnh vực một cách linh hoạt mà không cần rời khỏi bảng điều khiển Đây không chỉ là một giao diện đẹp hơn, mà là một cách suy nghĩ khác về thị trường. Thay vì săn lùng các tương quan từng cặp một, bạn có thể thấy mối quan hệ của toàn bộ hệ sinh thái chỉ trong một cái nhìn. Một ví dụ thực tế Nhìn vào BTC, ETH, SOL, USDT và BNB trong tháng qua. - Tương quan BTC–ETH: 0.62 (tương đối mạnh dương) - Tương quan ETH–SOL: 0.72 (mạnh dương) - Tương quan BTC–USDT: 0.17 (yếu, như mong đợi đối với một stablecoin) Từ điều này, bạn ngay lập tức biết: - Nếu bạn đang nắm giữ BTC, ETH và SOL, bạn đang bị phơi bày nặng nề với cùng một rủi ro hướng đi. - Nếu bạn muốn bảo hiểm, bạn cần một cái gì đó ít tương quan hơn, không chỉ là "một alt khác." Đây là những loại thông tin mà trước đây mất hàng giờ để ghép lại từ dữ liệu rải rác. Bây giờ chúng chỉ có ở đó. Một bước tiến tới ứng dụng Crypto số 1 Sứ mệnh của chúng tôi luôn rõ ràng: trở thành ứng dụng crypto số 1, nơi bạn đến để có thông tin thị trường nghiêm túc, có thể hành động. Trình theo dõi tương quan Sharpe là một bước tiến khác hướng tới điều đó. Độ chi tiết mà chúng tôi cung cấp ở đây đơn giản là không có ở bất kỳ đâu khác trong crypto ngay bây giờ. Khi bạn hiểu các tương quan, bạn ngừng phản ứng với tiếng ồn và bắt đầu thấy cấu trúc cơ bản của thị trường. Và một khi bạn có thể thấy cấu trúc đó, bạn có thể hành động trước mọi người khác. Đó là lợi thế.