Voorspellingsmarkten lekken ≈ $40 M/jaar aan arbitrage Hier zijn de gegevens 👇 s/o @OSGbyte

1️⃣ De dataset Ze hebben Polymarket gescraped (apr '24 → apr '25): 7.051 enkelvoudige voorwaarden & 662 multi-uitkomstmarkten toonden ten minste één venster.

2️⃣ Twee smaken van edge • Markt-herschikking = het corrigeren van slechte kansen binnen één markt • Combinatorisch = het benutten van logische verbindingen tussen markten Zie screenshot voor uitsplitsing per marktcategorie

3️⃣ Gerealiseerde winsten On-chain winst daadwerkelijk vastgelegd: $39,6 M: laag-risico dollars die op tafel zijn blijven liggen.

4️⃣ Waar het geld was • Politiek = grootste enkele transacties • Sport = meest frequente prijsfouten

5️⃣ Wie heeft het uitgebuit Een handvol botportefeuilles regeerde: de top 10 nam > $8 M; één adres alleen ≈ $2 M.

6️⃣ Waarom inefficiëntie aanhoudt Polymarket's hybride CLOB is niet atomair: vulbeurten kunnen slippen, dus alleen spreads ≥ 5 ¢ zijn "risicoloos." Zie voorbeeld in screenshot met de vraag "Zal Assad President van Syrië blijven tot 2024?"

7️⃣ Oplossingen & ontwerpideeën - Duidelijkere regels voor marktcreatie + batchveilingen kunnen de prijzen verstrakken zonder de liquiditeit te doden. - cross-platform arbitrage tussen meerdere voorspellingsmarkten

De kern Voorspellingsmarkten zijn niet perfect efficiënt; waakzame handelaren (of bots) kunnen nog steeds misprijzingen op grote schaal benutten. De volgende verkiezingscyclus zal nog aantrekkelijker zijn.