Les marchés de prédiction révèlent ≈ 40 M$/an en arbitrage Voici les données 👇 s/o @OSGbyte

1️⃣ L'ensemble de données Ils ont extrait des données de Polymarket (Avr ’24 → Avr ’25) : 7 051 marchés à condition unique & 662 marchés à résultats multiples ont montré au moins une fenêtre.

2️⃣ Deux saveurs d'avantage • Rééquilibrage du marché = correction des mauvaises cotes à l'intérieur d'un marché • Combinatoire = exploitation des liens logiques entre les marchés Voir la capture d'écran pour une répartition par catégorie de marché

3️⃣ Gains réalisés Profit on-chain effectivement capturé : 39,6 M $ : des dollars à faible risque laissés sur la table.

4️⃣ Où était l'argent • Politique = les plus gros échanges uniques • Sports = les erreurs de prix les plus fréquentes

5️⃣ Qui en a profité Une poignée de portefeuilles de bots a dominé : les 10 premiers ont pris > 8 M$ ; une seule adresse ≈ 2 M$.

6️⃣ Pourquoi l'inefficacité persiste Le CLOB hybride de Polymarket n'est pas atomique : les exécutions peuvent glisser, donc seuls les écarts ≥ 5 ¢ sont "sans risque". Voir l'exemple dans la capture d'écran avec la question "Assad restera-t-il président de la Syrie jusqu'en 2024 ?"

7️⃣ Corrections et idées de design - Des règles de création de marché plus claires + des enchères groupées pourraient resserrer les prix sans tuer la liquidité. - arbitrage inter-plateformes à travers plusieurs marchés de prédiction.

En fin de compte Les marchés de prédiction ne sont pas parfaitement efficaces ; des traders (ou des bots) vigilants peuvent encore exploiter les erreurs de prix à grande échelle. Le prochain cycle électoral sera encore plus juteux.