Förutsägelsemarknader läcker ≈ 40 miljoner dollar per år i arbitrage Här är data 👇 S/O @OSGbyte

1️⃣ Datauppsättningen De skrapade Polymarket (apr '24 → apr '25): 7 051 marknader med ett villkor och 662 marknader med flera utfall visade minst ett fönster.

2️⃣ Två smaker av kant • Ombalansering av marknader = att fastställa dåliga odds på en marknad • Kombinatorisk = utnyttja logiska samband mellan marknader Se skärmdump för uppdelning efter marknadskategori

3️⃣ Realiserade vinster Faktisk vinst på kedjan: 39,6 miljoner dollar: dollar med låg risk kvar på bordet.

4️⃣ Var pengarna fanns • Politik = största enskilda affärer • Sport = vanligaste felprissättningar

5️⃣ Vem utnyttjade det En handfull botplånböcker styrde: topp 10 tog > 8 miljoner dollar; Bara en adress ≈ 2 miljoner dollar.

6️⃣ Varför ineffektiviteten kvarstår Polymarkets hybrid CLOB är inte atomisk: fyllningar kan glida, så endast spreadar ≥ 5 ¢ är "riskfria". Se exempel i skärmdump med frågan "Kommer Assad att förbli Syriens president till 2024"

7️⃣ Korrigeringar och designidéer - Tydligare regler för marknadsskapande + batchauktioner skulle kunna strama åt priserna utan att döda likviditeten. - Plattformsarbitrage över flera förutsägelsemarknader

Slutsats Förutsägelsemarknader är inte helt effektiva; Vaksamma handlare (eller bots) kan fortfarande odla felprissättningar i stor skala. Nästa valcykel kommer att bli ännu saftigare.