Cum am pierdut 25 de mii de dolari din cauza unei ciudățenii API DEX Tranzacționam puternic pe un DEX perp (deținător de puncte în top 10, top 5 în volum). Se pare că punctul lor final API cancel_order() este.. special. Întotdeauna returnează 200 OK. Puteți suna cancel_order() cu: • Un ID de comandă valid (13295238234991) • Un ID de comandă valid al clientului • Un ID de comandă sau un ID de comandă client nevalid • Un ID de comandă care a fost deja anulat • Un ID de comandă de acum 6 luni • Un sandviș cu șuncă • Mama ta → încă 200 OK. Acest lucru este în regulă dacă știi că se întâmplă și codifici în jurul lui. Nu am făcut-o. Problema reală: • Ocazional, create_order() RTT crește la 50ms+ în perioadele aglomerate. • Lansam o comandă, apoi o anulam prin ID-ul comenzii clientului înainte ca comanda să ajungă efectiv. • Anularea returnează 200 OK, așa că presupunem că ordinul este mort și îl eliminăm din registrele noastre. • Câteva secunde mai târziu, se umple. → Suntem eliminați pentru 10-20 bps pe incident. Kicker-ul? Aceste umpluturi au fost amestecate cu umpluturi normale, așa că a fost greu de observat. Aveam și bucle de fundal de ordine învechite care rulau, dar acestea sunt periodice și nu le-au prins întotdeauna înainte de umplere. Fixa: • Pentru acest DEX, acum *solicităm* confirmări de anulare websocket sau continuăm să trimitem spam anulării până când limita maximă de reîncercări este epuizată. Daune: • Pierdere estimată: $20K-$30K. Lecție: • Fiecare API are ciudățenii. De obicei nu sunt logice, uneori nici măcar vizibile și adesea scumpe. • Verificați întotdeauna dacă succesul înseamnă de fapt succes, aveți încredere în 200.

Da, rulăm și strategii de preluare a arbitrajului în acest loc și probabil că ne-am "luat pe noi înșine". Dar este o cursă împotriva tuturor MM și pragurile noastre de taker pentru perps DEX sunt în general mai mari, așa că de multe ori am rata sau nu am atinge pragul de taker înainte de a încerca

celălalt lucru cam nenorocit este că acum sunt stimulat să NU spun locației despre asta, deoarece a devenit un avantaj pentru mine

@0xKeef