Bagaimana kami kehilangan $25k karena kebiasaan API DEX perp Kami berdagang besar-besaran pada DEX perp (pemegang 10 poin teratas, 5 teratas berdasarkan volume). Ternyata titik akhir API cancel_order() mereka adalah.. khusus. Itu selalu mengembalikan 200 OK. Anda dapat menelepon cancel_order() dengan: • ID pesanan yang valid (13295238234991) • ID pesanan klien yang valid • ID pesanan atau ID pesanan klien yang tidak valid • ID pesanan yang sudah dibatalkan • ID pesanan dari 6 bulan yang lalu • Sandwich ham • Ibu Anda → Masih 200 OK. Ini tidak apa-apa jika Anda tahu itu terjadi dan membuat kode di sekitarnya. Kami tidak melakukannya. Masalah sebenarnya: • Kadang-kadang, create_order() RTT melonjak menjadi 50ms+ selama waktu sibuk. • Kami akan menembakkan pesanan, lalu membatalkannya dengan ID pesanan klien sebelum pesanan benar-benar mendarat. • Batalkan mengembalikan 200 OK, jadi kami menganggap pesanan mati dan menghapusnya dari pembukuan kami. • Beberapa detik kemudian, itu terisi. → Kami dipilih untuk 10-20 bps per insiden. Penendangnya? Isian ini dicampur dengan isian normal, sehingga sulit dikenali. Kami juga menjalankan loop latar belakang stale-order, tetapi bersifat periodik dan tidak selalu menangkapnya sebelum diisi. Perbaiki: • Untuk DEX ini, kami sekarang *memerlukan* websocket cancel mengkonfirmasi atau kami terus mengirim spam pembatalan hingga batas percobaan ulang maksimum kami habis. Merusakkan: • Perkiraan kerugian: $20K-$30K. Pelajaran: • Setiap API memiliki keanehan. Mereka biasanya tidak logis, terkadang bahkan tidak terlihat, dan seringkali mahal. • Selalu verifikasi bahwa kesuksesan sebenarnya berarti kesuksesan, percaya tidak ada 200.

Ya, kami juga menjalankan strategi pengambil arb di tempat ini dan juga mungkin "memilih diri kami sendiri". Tapi ini adalah perlombaan melawan semua MM dan ambang batas pengambil kami untuk DEX perps umumnya lebih tinggi, jadi seringkali kami akan melewatkan atau tidak mencapai ambang batas pengambil sebelum mencoba

Hal lain yang agak f'ed adalah sekarang saya diberi insentif untuk TIDAK memberi tahu tempat tentang ini karena telah menjadi keunggulan bagi saya

@0xKeef