😘Upustil jsem od kurzu o obchodování s průměrným revertem. Je postaven jako kompaktní modul obchodního kurzu pro praktiky. Vycházím z prvních principů a matematiky stacionarity. Naučíte se ▫️proč je klasický mean-reversion v podstatě strategií tvorby trhu s expozicí vůči krátkému realizovanému #volatility – a jak toto riziko konvexnosti řídit, ▫️jak ověřit stacionární spread s kointegrací pomocí CADF testu (reziduální ADF) a Johansenova testu (VECM, výběr pořadí); ▫️jak tyto nástroje zapadají do robustního návrhu signálů a řízení rizik, ▫️jak se přizpůsobit negaussovské realitě, ▫️a jak načasovat použití poločasu rozpadu: připojení dynamiky diskrétního spreadu k Ornsteinovu–Uhlenbeckovu modelu a jeho implementace do stop-lossů, ▫️Také se zabývám průřezovou kontrariánskou strategií long/short, ▫️Strategie řízení rizik ☝️Dále bude následovat zkoumání strategií hybnosti přijímajících likviditu (tržně takerovacích). Poté budu pokračovat strojovým učením. A přeskakování do řečtiny, IV, zkosení a distribuce... (Protože tyto příspěvky jsou doslova psaní na úrovni kurzu, provedu slíbené zvýšení předplatného, zejména když jsme nad 2,4 tisíci odběrateli, na 50 EUR brzy, a už žádné zvyšování) #stockmarket #riskmanagement #tradingstrategy #SPX500 #NASDAQ100 #gold $GLD