😘Ich habe einen Kurs über Mean-Reversion-Trading abgebrochen. Er ist wie ein kompaktes Handelskursmodul für Praktiker aufgebaut. Ich beginne mit den Grundprinzipien und der Mathematik der Stationarität. Du wirst lernen ▫️warum klassische Mean-Reversion effektiv eine Markt-Making-Strategie mit kurzer realisierter #Volatilitätsexposition ist – und wie man dieses Konvexitätsrisiko managt, ▫️wie man einen stationären Spread mit Kointegration unter Verwendung des CADF-Tests (residualbasierter ADF) und des Johansen-Tests (VECM, Rangauswahl) verifiziert; ▫️wie diese Werkzeuge in robustes Signaldesign und Risikokontrolle passen, ▫️wie man sich gegen nicht-gaussianische Realitäten anpasst, ▫️und wie man mit der Halbwertszeit timet: Verbindung diskreter Spread-Dynamiken mit dem Ornstein-Uhlenbeck-Modell und deren Implementierung in deine Stop-Losses, ▫️Außerdem decke ich eine cross-sektionale konträre Long/Short-Strategie ab, ▫️Risikomanagementstrategien ☝️Als Nächstes werde ich Liquiditätsaufnahme (Marktnutzer) Momentum-Strategien genau unter die Lupe nehmen. Dann werde ich mit maschinellem Lernen fortfahren. Und ich springe in die Griechen, IV, Schiefe und Verteilung... (Da diese Beiträge buchstäblich Kursniveau-Schriften sind, werde ich die versprochene Erhöhung der Abonnementgebühr vornehmen, insbesondere da wir über 2,4k Abonnenten sind, auf 50 EUR bald, und keine weitere Erhöhung) #stockmarket #riskmanagement #tradingstrategy #SPX500 #NASDAQ100 #gold $GLD