😘Jag hoppade av en kurs om mean reversion trading. Den är byggd som en kompakt handelskursmodul för utövare. Jag utgår från de första principerna och stationaritetens matematik. Det här lär du dig ▫️varför klassisk mean-reversion i själva verket är en market making-strategi med kort realiserad #volatility exponering – och hur man hanterar den konvexitetsrisken, ▫️hur man verifierar en stationär spridning med kointegration med hjälp av CADF-testet (residual-based ADF) och johansen-testet (VECM, rangval); ▫️hur dessa verktyg passar in i robust signaldesign och riskkontroll, ▫️hur man anpassar sig till icke-Gaussiska verkligheter, ▫️och hur man använder Half Life: att koppla diskret spridningsdynamik till Ornstein-Uhlenbeck-modellen och implementera den i dina stop-loss, ▫️Jag täcker också tvärsnittskontrarisk lång/kort strategi, ▫️Strategier för riskhantering ☝️Nästa steg kommer att vara att granska likviditetstagande (market-taker) momentumstrategier. Sen kommer jag att fortsätta med maskininlärning. Och hoppa in i grekiska, IV, skev och distribution... (Eftersom dessa inlägg bokstavligen är skrifter på kursnivå, kommer jag att göra den utlovade höjningen av prenumerationsavgiften, särskilt eftersom vi är över 2.4k subs, till 50 EUR snart, och ingen mer höjning) #stockmarket #riskmanagement #tradingstrategy #SPX500 #NASDAQ100 #gold $GLD