😘 Ik heb een cursus over mean reversion trading laten vallen. Het is opgebouwd als een compact cursusmodule voor praktijkmensen. Ik begin bij de basisprincipes en de wiskunde van stationariteit. Je leert ▫️ waarom klassieke mean-reversion effectief een market making strategie is met korte gerealiseerde #volatiliteit blootstelling—en hoe je dat convexiteitsrisico kunt beheren, ▫️ hoe je een stationaire spread kunt verifiëren met cointegratie met behulp van de CADF-test (residual-based ADF) en de Johansen-test (VECM, rangselectie); ▫️ hoe deze tools passen in robuuste signaalontwerp en risicobeheer, ▫️ hoe je kunt aanpassen tegen niet-Gaussiaanse realiteiten, ▫️ en hoe je kunt timen met behulp van halfwaardetijd: het verbinden van discrete spread dynamiek met het Ornstein–Uhlenbeck model, en het implementeren in je stop-losses, ▫️ Ook behandel ik cross-sectionele contrarian long/short strategie, ▫️ Risicobeheerstrategieën ☝️ Volgende zal het onderzoeken van liquiditeit nemende (market-taker) momentumstrategieën zijn. Dan ga ik verder met machine learning. En duiken in greeks, IV, skew en distributie... (Deze berichten zijn letterlijk cursusniveau teksten, ik zal de beloofde verhoging van het abonnementstarief doorvoeren, vooral omdat we boven de 2,4k abonnees zijn, naar 50EUR binnenkort, en geen verdere verhoging) #stockmarket #riskmanagement #tradingstrategy #SPX500 #NASDAQ100 #gold $GLD