😘J'ai abandonné un cours sur le trading de mean reversion. Il est conçu comme un module de cours de trading compact pour les praticiens. Je commence par les premiers principes et les mathématiques de la stationnarité. Vous apprendrez ▫️pourquoi le mean reversion classique est effectivement une stratégie de market making avec une exposition à la #volatilité réalisée à court terme—et comment gérer ce risque de convexité, ▫️comment vérifier un spread stationnaire avec la cointégration en utilisant le test CADF (ADF basé sur les résidus) et le test de Johansen (VECM, sélection de rang); ▫️comment ces outils s'intègrent dans la conception de signaux robustes et le contrôle des risques, ▫️comment s'ajuster aux réalités non gaussiennes, ▫️et comment chronométrer en utilisant la demi-vie : connecter la dynamique discrète des spreads au modèle d'Ornstein–Uhlenbeck, et l'implémenter dans vos stop-loss, ▫️Je couvre également la stratégie long/short contrarienne à travers les sections, ▫️Stratégies de gestion des risques ☝️Ensuite, nous examinerons les stratégies de momentum prenant de la liquidité (market-taker). Puis je continuerai avec l'apprentissage automatique. Et je plongerai dans les grecs, IV, skew et distribution... (Comme ces publications sont littéralement des écrits de niveau cours, je ferai l'augmentation promise des frais d'abonnement, surtout maintenant que nous avons plus de 2,4k abonnés, à 50EUR bientôt, et plus d'augmentation) #stockmarket #riskmanagement #tradingstrategy #SPX500 #NASDAQ100 #gold $GLD