En la sesión abierta de hoy, realizamos un análisis sobre la aplicación de evaluadores de impacto o sistemas de tipo recompensa por bloque para 2 dominios: publicación académica y medio ambiente. Derivamos 5 características útiles en su diseño. 1. Todas las funciones de evaluadores de impacto requieren una conversión creíble en fungibilidad. El poder de hash para btc, el almacenamiento para fil, etc. son funciones matemáticas claras que permiten la emisión contra alguna fórmula. Pero las personas solo compran la emisión si aceptan su neutralidad. Por ejemplo, los créditos de carbono son fungibles, pero muchos contaminadores de carbón utilizan alguna tecnología ligeramente mejor y reciben créditos, por lo que no es del todo creíble. 2. Si se obtienen adecuadamente, los sistemas de evaluadores de impacto se convierten en perillas mediante las cuales podemos alinear a los actores a largo plazo en torno a un resultado ideal que deseamos. También deberían ser métricas que son difíciles de obtener pero fáciles de verificar, similar a btc o capacidad de almacenamiento. 3. Queremos, idealmente, resolver primero algún problema local como "¿es este artículo suficiente para ser aceptado en las conferencias?" Y hacer que esas entradas se integren en problemas más globales como "¿es la conferencia de alto impacto?", "¿qué tan bueno es un investigador medido por sus publicaciones en buenas conferencias?" 4. Queremos que los evaluadores de impacto sean sistemas de autoactualización, de lo contrario, pueden convertirse en bastiones de poder. Un buen ejemplo es la implementación de pluralidad en notas comunitarias o cluster QF. Si 2 personas normalmente están en desacuerdo pero ahora están de acuerdo, eso tiene un mayor peso. Pero si vuelven a estar de acuerdo la próxima vez, tiene un peso menor ya que la última vez votaron juntos. 5. Finalmente, tenemos evaluadores de impacto como funciones matemáticas duras que liberan algunas emisiones frente a fuerzas más suaves e irracionales como los precios de mercado de esa moneda, que necesitan ser comparadas entre sí.
Devansh Mehta
Devansh Mehta29 jul 2025
Qué gran primera presentación en el retiro de investigación por parte de uno de los participantes sobre teoría de control. Dirigía una firma cuantitativa llena de matemáticos, así que necesitaba determinar exactamente la estructura de bonificaciones basada en las ganancias obtenidas por los traders. Fue muy técnico, así que gran parte de ello se me escapó, pero algunos puntos clave sí entendí; 1. Deberíamos convertir problemas globales (como cuánto contribuyó esta persona a la empresa) en problemas locales (quién fue responsable de esta operación de $100 y cuánto). 2. Separamos la estimación o el cálculo de pesos del control o la determinación de pagos basados en los parámetros obtenidos. 3. Para las preguntas de control, cambiamos de una estructura de grafo a una matriz, haciendo que todo el problema de distribución sea más manejable. Mucho de lo que discutimos fue altamente relevante para el financiamiento profundo. Mis 2 conclusiones clave fueron: - Si partes de la matriz están sin llenar, ¿podemos usar el juicio humano destilado para aún estimar sus respuestas? - Si el financiamiento profundo es menos una estructura de árbol y más un grafo acíclico dirigido, ¿se pueden aplicar algoritmos de recomendación para obtener pesos entre repos?
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