Qué gran primera presentación en el retiro de investigación por parte de uno de los participantes sobre teoría de control. Dirigía una firma cuantitativa llena de matemáticos, así que necesitaba determinar exactamente la estructura de bonificaciones basada en las ganancias obtenidas por los traders. Fue muy técnico, así que gran parte de ello se me escapó, pero algunos puntos clave sí entendí; 1. Deberíamos convertir problemas globales (como cuánto contribuyó esta persona a la empresa) en problemas locales (quién fue responsable de esta operación de $100 y cuánto). 2. Separamos la estimación o el cálculo de pesos del control o la determinación de pagos basados en los parámetros obtenidos. 3. Para las preguntas de control, cambiamos de una estructura de grafo a una matriz, haciendo que todo el problema de distribución sea más manejable. Mucho de lo que discutimos fue altamente relevante para el financiamiento profundo. Mis 2 conclusiones clave fueron: - Si partes de la matriz están sin llenar, ¿podemos usar el juicio humano destilado para aún estimar sus respuestas? - Si el financiamiento profundo es menos una estructura de árbol y más un grafo acíclico dirigido, ¿se pueden aplicar algoritmos de recomendación para obtener pesos entre repos?