Existe una sorprendente cantidad de estadísticas y finanzas modernas que se reducen a entender las propiedades de E[trace((X'*X/n + lambda*I)^m)] donde X es iid rv gaussian n x p, lambda >= 0 y m normalmente -2, -1. ¿Por qué finanzas? Porque realmente quieres entender cuándo está bien combinar 100 señales y cuándo está bien combinar señales 1E7. Todo depende de las propiedades sutiles del espectro de X'*X.