Es gibt eine überraschend große Menge an modernen Statistiken und Finanzen, die darauf hinausläuft, die Eigenschaften von E[trace((X’*X/n + lambda*I)^m)] zu verstehen, wobei X iid rv gaussian n x p ist, lambda >= 0 und m normalerweise -2, -1. Warum Finanzen? Weil Sie wirklich verstehen möchten, wann es in Ordnung ist, 100 Signale zu kombinieren und wann es in Ordnung ist, 1E7 Signale zu kombinieren. Es hängt alles von subtilen Eigenschaften des Spektrums von X’*X ab.