Hay una sorprendente cantidad de estadísticas modernas y finanzas que se reducen a entender las propiedades de E[trace((X’*X/n + lambda*I)^m)] donde X es una variable aleatoria iid gaussiana de n x p, lambda >= 0 y m suele ser -2, -1. ¿Por qué finanzas? Porque realmente quieres entender cuándo está bien combinar 100 señales y cuándo está bien combinar 1E7 señales. Todo depende de propiedades sutiles del espectro de X’*X.