Det finnes overraskende mye moderne statistikk og finans som i bunn og grunn handler om å forstå egenskapene til E[trace((X'*X/n + lambda*I)^m)] hvor X er iid rv gaussian n x p, lambda >= 0 og m vanligvis -2, -1. Hvorfor finans? Fordi du virkelig vil forstå når det er greit å kombinere 100 signaler og når det er greit å kombinere 1E7-signaler. Alt avhenger av subtile egenskaper ved spekteret til X'*X.