Er is een verrassend grote hoeveelheid moderne statistieken en financiën die neerkomt op het begrijpen van de eigenschappen van E[trace((X’*X/n + lambda*I)^m)] waarbij X iid rv gaussisch n x p is, lambda >= 0 en m meestal -2, -1. Waarom financiën? Omdat je echt wilt begrijpen wanneer het oké is om 100 signalen te combineren en wanneer het oké is om 1E7 signalen te combineren. Het hangt allemaal af van subtiele eigenschappen van het spectrum van X’*X.