Een echt nuttig hulpmiddel dat voortkomt uit de academische financiën zijn de portefeuillescheidingstheorema's. Ze gaan verder dan de oude scheidingstheorema's van beleggingsfondsen. Je kunt portefeuilles superimposeren en van elkaar aftrekken. Sommige belangrijke bewerkingen in de financiën zijn lineair, en veel niet-lineaire zijn op zijn minst glad. Als je gelooft dat "mijn hedgingstrategie geld oplevert", kun je ze scheiden in twee strategieën, waarvan er maar één winstgevend is. Je kunt timing- en niet-timingcomponenten, frequenties, dekkingen, enz. scheiden. Maar het is voor de hand liggend, zul je zeggen. Dat is ook de superpositie van toestanden in de kwantummechanica, of het principe van de post. Toch wordt dit misschien niet door genoeg mensen besproken.