Ein wirklich nützliches Werkzeug aus der akademischen Finanzwelt sind die Portfoliotrennungstheoreme. Sie gehen über die alten Trennungstheoreme von Investmentfonds hinaus. Sie können Portfolios übereinanderlegen und sie subtrahieren. Einige wichtige Operationen in der Finanzwelt sind linear, und viele nichtlineare sind zumindest glatt. Wenn Sie glauben, dass "meine Hedging-Strategie Geld verdient", können Sie sie in zwei Strategien trennen, von denen nur eine profitabel ist. Sie können Timing- und Nicht-Timing-Komponenten, Frequenzen, Deckungen usw. trennen. Aber das ist offensichtlich, werden Sie sagen. So ist es auch mit der Zustandsüberlagerung in der Quantenmechanik oder dem Schubfachprinzip. Dennoch diskutieren vielleicht nicht genug Menschen darüber.