Et virkelig nyttig verktøy med opprinnelse i akademisk finans er porteføljeseparasjonsteoremer. De går utover de gamle separasjonsteoremen. Du kan legge porteføljer over hverandre og trekke dem fra. Noen viktige operasjoner innen finans er lineære, og mange ikke-lineære er i det minste jevne. Hvis du tror at "min sikringsstrategi tjener penger", kan du dele dem inn i to strategier, hvorav bare én er lønnsom. Du kan skille timing- og ikke-timing-komponenter, frekvenser, dekninger osv. Men det er åpenbart vil du si. Det samme er tilstandssuperposisjon i kvantemekanikk, eller duehullsprinsippet. Likevel er det kanskje ikke nok som diskuterer dette.