Un outil vraiment utile provenant de la finance académique est le théorème de séparation de portefeuille. Ils vont au-delà des anciens théorèmes de séparation des fonds communs de placement. Vous pouvez superposer des portefeuilles et les soustraire. Certaines opérations importantes en finance sont linéaires, et beaucoup d'opérations non linéaires sont au moins lisses. Si vous croyez que "ma stratégie de couverture génère des bénéfices", vous pouvez les séparer en deux stratégies, dont une seule est rentable. Vous pouvez séparer les composants de timing et de non-timing, les fréquences, les couvertures, etc. Mais c'est évident, vous allez dire. Tout comme la superposition d'état en mécanique quantique, ou le principe des tiroirs. Pourtant, peut-être que pas assez de gens en parlent.