Ett verkligt användbart verktyg som har sitt ursprung i akademisk ekonomi är portföljseparationsteorem. De går längre än de gamla separationsteoremmen om värdepappersfonder. Du kan lägga portföljer ovanpå varandra och subtrahera dem. Vissa viktiga operationer inom finans är linjära, och många icke-linjära är åtminstone smidiga. Om du tror att "min säkringsstrategi tjänar pengar" kan du dela upp dem i två strategier, varav bara en är lönsam. Du kan separera tidskomponenter och icke-tidskomponenter, frekvenser, täckningar etc. Men det är uppenbart, kommer du att säga. Så är tillståndssuperposition inom kvantmekaniken, eller fackprincipen. Ändå är det kanske inte tillräckligt många som diskuterar detta.