Desculpe se isto é demasiado óbvio. Duas estratégias estão a correr durante um ano. Na primeira metade e na segunda metade do ano, elas são alocadas possivelmente a diferentes $volatilidades. A primeira recebe ($50m, $50m). A segunda recebe ($30m, $65m). Qual é a relação entre as volatilidades anualizadas das estratégias?