Чтобы добавить к этому... при работе со сложным ордером, как только вы вычислили справедливую стоимость с помощью метода из поста, вы можете скорректировать свой ордер по его дельте. Например...

Вы вычисляете справедливую цену маркет-мейкера для опциона на флай, которая составляет $6, у него дельта -.20, и вы покупатель, ставящий ставку $6.02 Если акция поднимется на никель, вам следует снизить свою ставку на цент до $6.01, ставя эквивалент "2 цента выше" справедливой стоимости маркет-мейкера...

Предположим гипотетически, что mm был готов продать fly на 2.5 цента выше справедливой цены, тогда вы получили бы исполнение во время ралли акций, прежде чем они поднялись на полный никель, потому что с ростом акций на 2.5 цента fly теперь стоит $5.995, и вы получаете исполнение по $6.02