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补充一下……在处理复杂订单时,一旦你用帖子中的方法计算出公允价值,就可以根据其德尔塔调整你的订单。
例如……
你计算出市场做市商的公允价格为 $6,delta 为 -0.20,而你作为买家出价 $6.02
如果股票上涨五美分,你应该将出价降低一美分至 $6.01,相当于出价 "比做市商的公允价值高出 2 美分"...
假设市场制造者愿意以公允价值上方2.5美分的价格出售期权组合,那么在股票上涨之前,你将会在股票的反弹中成交,因为当股票上涨2.5美分时,期权组合现在的价值为5.995美元,而你以6.02美元成交。
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