Jag utökade min multivariata analys av $MSTR tillbaka till BSE Inception i augusti 2020. Jag lade till variabler som M2, DXY, VIX, BTC Sentiment Data, etc. Jag utförde sedan tester för normalitet, homoskedasticitet och autokorrelation (icke-frågor). TL/DR av denna justerade R2-analys kan hjälpa oss att förklara ~46% av MSTR-prisåtgärden. Efter flera körningar står "deltagandet" som handelsvolym och dollaromsättning för 1,1 % av prisvariansen. Vilket innebär att även om uttagsautomaten stod för 100 % av variansen baserat på handelsvolym, står BTC fortfarande för 40 % av den totala prisvariansen (ett förhållande på 40-1). För säkerhets skull satte jag också upp och utförde ett VIF-test (Variance Inflation Factor) som en kontroll av multikollinearitet (icke-problem). Mitt nästa steg är att införliva uttagsautomaterna (efter datum och period) för att slutföra djupdykningsanalysen på MSTR.