Я розширив свій багатовимірний аналіз $MSTR до початку BSE у серпні 2020 року. Я додав такі змінні, як M2, DXY, VIX, BTC Sentiment Data тощо. Потім я провів тести на нормальність, гомоскедастичність і автокореляцію (не проблеми). TL/DR цього скоригованого аналізу R2 може допомогти нам пояснити ~46% цінової дії MSTR. Після кількох запусків «участь» у вигляді обсягу торгів і обороту в доларах становить 1,1% дисперсії ціни. Це означає, що навіть якщо на банкомат припадало 100% дисперсії на основі обсягу торгів, на BTC все одно припадає 40% загальної дисперсії ціни (співвідношення 40-1). Для надійності, я також налаштував і виконав тест на коефіцієнт інфляції дисперсії (VIF) як перевірку на мультиколінеарність (без випуску). Мій наступний крок – включити видачу банкоматів (за датою та періодом) для завершення глибокого аналізу занурення на MSTR.