J'ai élargi mon analyse multivariée de $MSTR depuis l'inception de la BSE en août 2020. J'ai ajouté des variables telles que M2, DXY, VIX, les données de sentiment BTC, etc. J'ai ensuite effectué des tests de normalité, d'homoscedasticité et d'autocorrélation (pas de problèmes). Le TL/DR de cette analyse R2 ajustée pourrait nous aider à expliquer ~46% de l'action du prix de MSTR. Après plusieurs essais, la "participation" en tant que volume de trading et chiffre d'affaires en dollars représente 1,1% de la variance des prix. Ce qui signifie que même si l'ATM représentait 100% de la variance basée sur le volume de trading, BTC représente toujours 40% de la variance globale des prix (un ratio de 40-1). Pour être sûr, j'ai également mis en place et effectué un test de facteur d'inflation de la variance (VIF) comme vérification de la multicolinéarité (pas de problème). Ma prochaine étape est d'incorporer les émissions d'ATM (par date et période) pour compléter l'analyse approfondie sur MSTR.