Jeg utvidet min multivariate analyse av $MSTR tilbake til BSE-oppstarten i august 2020. Jeg la til variabler som M2, DXY, VIX, BTC Sentiment Data, etc. Jeg utførte deretter tester for normalitet, homoskedasticitet og autokorrelasjon (ikke-problemer). TL/DR av denne justerte R2-analysen kan hjelpe oss med å forklare ~46 % av MSTR-prishandlingen. Etter flere løp står "deltakelsen" som handelsvolum og dollaromsetning for 1,1 % av prisvariansen. Noe som betyr at selv om minibanken sto for 100 % av variansen basert på handelsvolum, står BTC fortsatt for 40 % av den totale prisvariansen (et forhold på 40-1). For godt mål satte jeg også opp og utførte en Variance Inflation Factor (VIF)-test som en sjekk for multikollinearitet (ikke-problem). Mitt neste trinn er å innlemme ATM-utstedelsene (etter dato og periode) for å fullføre dypdykkanalysen på MSTR.