Er is een gezegde dat vaak op mijn feed rondgaat: "Je bent alleen zo goed als je laatste trade." Ik vind het diep misleidend en, eerlijk gezegd, verkeerd. Ik begrijp niet eens wat het punt ervan zou moeten zijn. Een trade is niet meer dan een enkel datapunt in een grote verdeling. Willekeurigheid heeft zo'n grote invloed erop dat echte vaardigheid nauwelijks in dat moment tot uiting komt. Een enkele uitkomst kan en zal de kwaliteit van je strategie, je besluitvorming, je tradebeheer of enige andere variabele die het waard is om te meten, niet onthullen. In werkelijkheid is het tegenovergestelde waar: pas na een groot aantal trades komen de echte patronen naar voren. Dan kun je zien of je strategie standhoudt, of de cijfers die je verwachtte betrouwbaar zijn, of het echt winstgevend is of niet en of jouw eigen beheer van die trades dat resultaat heeft ondersteund. Pas over een significante steekproefgrootte ontstaan zinvolle conclusies uit de ruis. Misschien heb ik verkeerd begrepen wat het bedoeld is over te brengen, en ik sta open voor correctie als iemand het kan uitleggen, maar voor mij maakt het gewoon helemaal geen zin.