有一句話經常在我的動態中出現："你只有在最後一次交易中才算好。" 我覺得這句話非常誤導，坦白說，這是錯誤的。我甚至不明白這句話的意義到底是什麼。 一次交易不過是大量分佈中的一個數據點。隨機性對它的影響如此之大，以至於真正的技能在那一刻幾乎無法顯現。單一的結果無法也不會揭示你的策略、決策、交易管理或任何其他值得衡量的變量的質量。 事實上，情況正好相反：只有在大量交易之後，真正的模式才會浮現。那時你才能看到你的策略是否有效，你預期的數字是否可靠，它是否真的有利可圖，以及你對這些交易的管理是否支持了這一結果。 只有在顯著的樣本量下，才會從噪音中演變出有意義的結論。也許我誤解了它想要傳達的意思，如果有人能解釋清楚，我很樂意接受指正，但對我來說，這根本毫無意義。